ซื้อขาย Eurodollar ตัวเลือก

บทนำในการซื้อขาย Eurodollar Futures. Easily สับสนกับสกุลเงินคู่ EUR USD หรือ euro FX futures eurodollars ไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกับสกุลเงินเดียวของยุโรปที่เปิดตัวในปี 1999 ค่อนข้าง eurodollars เป็นเงินฝากประจำเวลาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและจัดขึ้นที่ธนาคารนอกสหรัฐ รัฐเงินฝากประจำเป็นเพียงเงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนกับดอกเบี้ยที่กำหนดโดยวันที่ครบกำหนดอันเป็นผลมาจากการที่อยู่นอกเขตแดนของสหรัฐฯยูโรดอลล่าร์อยู่นอกเขตอำนาจศาลของ Federal Reserve และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ต่ำกว่าเนื่องจาก Eurodollars ไม่ใช่เรื่อง กับกฎระเบียบของธนาคารสหรัฐระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนสะท้อนให้เห็นในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นชื่อ eurodollars มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์เริ่มแรกได้รับการจัดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในธนาคารในยุโรปในตอนแรกเงินฝากเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในสกุลเงินยูโรแบงก์ ปัจจุบันเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอยู่ในศูนย์การเงินทั่วโลกและเรียกว่า Eurodollars ในทำนองเดียวกัน ระยะยาวสกุลเงินยูโรใช้เพื่ออธิบายสกุลเงินฝากในธนาคารที่ไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดที่มีการออกสกุลเงินตัวอย่างเช่นเงินเยนญี่ปุ่นที่ฝากไว้ที่ธนาคารในบราซิลจะถูกกำหนดให้เป็นสกุลเงินยูโรสกุลเงิน Eurodollars หลังจากสรุปของโลก สงครามโลกครั้งที่สองปริมาณของเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่จัดขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากปัจจัยร่วมรวมถึงระดับที่เพิ่มขึ้นของการนำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไปยังยุโรปเป็นผลมาจากมาร์แชลล์แผนตลาด eurodollar ร่องรอยต้นกำเนิดของมันไปเย็น ยุคสงครามของปี 1950 ในช่วงเวลานี้สหภาพโซเวียตเริ่มเคลื่อนย้ายรายได้ที่มีสกุลเงินดอลลาร์มาจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันดิบออกจากธนาคารของสหรัฐฯการทำเช่นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯระงับสินทรัพย์ของ บริษัท ตั้งแต่นั้นมา, eurodollars ได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดเงินระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการระดมทุนขององค์กร eurodollar futur es ถูกเปิดตัวในปีพ. ศ. 2524 โดย Chicago Mercantile Exchange CME ซึ่งเป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่มีการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นครั้งแรกเมื่อหมดอายุลงผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินสดสามารถโอนสถานะเงินสดที่เกี่ยวข้องแทนการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง Futures for Euroairollar ได้ เริ่มซื้อขายที่ชั้นบนของ Chicago Mercantile Exchange ในหลุมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งรองรับผู้ค้าและเสมียนได้มากถึง 1,500 รายอย่างไรก็ตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar ส่วนใหญ่เริ่มดำเนินการในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์แล้วตราสารอนุพันธ์ใน eurodollar futures คือเงินฝากประจำ eurodollar, มีมูลค่าหลัก 1,000,000 หุ้นครบกำหนดอายุสัญญา 3 เดือนสัญลักษณ์สัญญาว่าด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญลักษณ์สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์คือ GE การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยูโรดอลล่าร์จะดำเนินการบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ CME Globex วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 5 โมงเย็น - 4 00 น. กลางเวลาเดือนที่หมดอายุคือเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมเหมือนกับเดือนอื่น ๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินขนาดความคลาดเคลื่อนต่ำสุดคือหนึ่งในสี่ของหนึ่งจุดพื้นฐาน 0 0025 6 25 ต่อสัญญาในเดือนที่ใกล้ที่สุดของเดือนที่หมดอายุและครึ่งหนึ่งของจุดหนึ่ง 0 005 12 50 ต่อสัญญาในเดือนสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดใช้ประโยชน์ ในสัญญาฟิวเจอร์ช่วยให้สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ 1 สัญญากับอัตรากำไรประมาณ 1,000 ยูโรโรแยลเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่นำเสนอ CME ในแง่ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและดอกเบี้ยแบบเปิดในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 Eurodollars ทะลุ E-Mini SP 500, และตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีระบุราคาฟิวเจอร์สในปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันและดอกเบี้ยแบบเปิดราคาของ EuroDollar Futures สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่เสนอในเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่จัดขึ้นในธนาคารนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสะท้อนถึงมาตรวัดตลาดของ 3 - อัตราดอกเบี้ย LIBOR ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ชำระเงินของสัญญาอัตรา LIBOR ระหว่างธนาคารในลอนดอนเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ธนาคารสามารถรับได้ ยืมเงินในตลาดลอนดอนระหว่างธนาคาร Eurodollar ฟิวเจอร์เป็นอนุพันธ์ของ LIBOR ที่สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในลอนดอนสำหรับเงินฝากในต่างประเทศระยะเวลา 3 เดือนที่ 1,000,000 ดูบทนำสู่ LIBOR. Eurodollar futures ราคาจะแสดงตัวเลขโดยใช้ 100 ลบโดยนัยเงินดอลลาร์สหรัฐ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ด้วยวิธีนี้ eurodollar futures ราคา 9600 สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับการชำระบัญชีโดยนัย 4. ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนซื้อสัญญา 1 eurodollar futures ที่ 9600 และราคาขึ้นไปที่ 96 02 นี้จะสอดคล้องกับนัยโดยนัย การชำระราคา LIBOR ณ วันที่ 3 98 ผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สจะทำกำไรได้ 50 จุดต่อ 1 0 01 เท่ากับ 25 ต่อสัญญาดังนั้นการย้าย 0 02 เท่ากับการเปลี่ยนแปลง 50 ต่อสัญญาการทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับ Eurodollar Futures. Eurodollar ฟิวเจอร์ให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ บริษัท และธนาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่มีการวางแผนที่จะยืมหรือให้ยืมในอนาคตสัญญา Eurodollar ถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลง o ver หลายปีในอนาคตตัวอย่างเช่นกล่าวว่า บริษัท รู้ในเดือนกันยายนว่าจะต้องขอยืม 8 ล้านในเดือนธันวาคมเพื่อซื้อสินค้าจำได้ว่าแต่ละสัญญา futures eurodollar หมายถึงเงินฝากประจำ 1,000,000 กับการครบกำหนดสามเดือน บริษัท สามารถป้องกันความเสี่ยงกับ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในช่วงระยะเวลาสามเดือนโดยการขายระยะสั้น 8 ธันวาคมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Eurodollar ซึ่งคิดเป็นจำนวน 8 ล้านเหรียญสำหรับการสั่งซื้อราคาของสัญญาล่วงหน้าแบบ eurodollar สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ย LIBOR ระหว่างธนาคารที่คาดว่าจะอยู่ในลอนดอน ณ เวลาชำระหนี้ กรณีธันวาคมโดยการขายสั้นสัญญาธันวาคม บริษัท มีกำไรจากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นในอัตราดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาที่ต่ำกว่าธันวาคม eurodollar futures สมมติว่าวันที่ 1 กันยายนราคาสัญญา futures eurodollar ธันวาคมคือ 96 00 หมายถึง อัตราดอกเบี้ย 4 0 และเมื่อหมดอายุในเดือนธันวาคมราคาปิดท้าย 9500 ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น terest rate of 5 0 หาก บริษัท ขายสัญญา Eurodollar 8 เดือนที่ 9600 ในเดือนกันยายนจะได้รับผลประโยชน์ 100 จุดพื้นฐาน 100 x 25 2,500 ใน 8 สัญญาซึ่งเท่ากับ 20,000 2,500 x 8 เมื่ออยู่ในสถานะสั้น ๆ ทาง บริษัท สามารถชดเชยการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและมีประสิทธิภาพในการล็อค LIBOR คาดการณ์ไว้สำหรับเดือนธันวาคมตามที่ได้สะท้อนให้เห็นในราคาของสัญญา Eurodollar ธันวาคมในเวลาที่มันทำให้การขายสั้น ๆ ในเดือนกันยายนการทำธุรกรรมกับ Eurodollar ฟิวเจอร์ส ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอัตราดอกเบี้ยการตัดสินใจเชิงนโยบายของ Federal Reserve Federal มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของความผันผวนของสัญญาล่วงหน้าแบบยูโรดอลล่าร์ความผันผวนของตลาดนี้โดยปกติจะเห็นได้จากการประกาศของ FOMC ที่สำคัญและการเผยแพร่ทางเศรษฐกิจที่อาจมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลกลางต่อการลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Eurodollar ฟิวเจอร์สได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่สำคัญเหล่านี้ พิจารณานโยบายต่อไปนี้ในช่วงปี 2543-2550 ซึ่งเป็นช่วงที่ยูโรดอลลาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 15 เดือนติดต่อกันและต่อมามีแนวโน้มลดลงติดต่อกัน 27 วัน month. Figure 1 Eurodollars ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวเป็นระยะเวลานานระหว่างระยะเวลาการซื้อขายที่ยาวนานระดับสูงของสภาพคล่องและความผันผวนภายในวันที่ค่อนข้างต่ำเป็นโอกาสสำหรับผู้ค้าโดยใช้รูปแบบการทำตลาดของผู้ค้า กลยุทธ์ที่ไม่ใช้ทิศทางสั่งซื้อสินค้าในการเสนอราคาและเสนอพร้อมกันพยายามที่จะจับการแพร่กระจายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการเก็งกำไรและการแพร่กระจายต่อสัญญาอื่น ๆ ยังใช้โดยผู้ค้าในตลาด futures eurodollar การแพร่กระจาย TED คือความแตกต่างระหว่างราคาอัตราดอกเบี้ย สัญญาฟิวเจอร์ส 3 เดือนสำหรับ US Treasuries และ สัญญาสามเดือนสำหรับ Eurodollars ที่มีการหมดอายุเดือนเดียวกัน TED เป็นตัวย่อที่ใช้ T-Bill และ ED ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัญญา futures eurodollar การแพร่กระจายนี้เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านเครดิตที่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ spread margin ของ TED สะท้อนถึงความรู้สึกผิดปกติ ระดับความเสี่ยงของการกู้ยืมระหว่างธนาคารมักมองข้ามโดยผู้ค้าปลีกที่มีแนวโน้มที่จะหดตัวต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความผันผวนในระยะสั้นเช่น E-mini SP หรือน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามระดับลึกของสภาพคล่องและแนวโน้มในระยะยาว ตลาดเงินยูโรมีโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สขนาดเล็กและใหญ่เช่นกันอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บรักษาไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น ๆ 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับดัชนีความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนด ความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพรบ. การธนาคารซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามของธนาคารพาณิชย์ rom ที่มีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนบุคคลและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของ INR รูปีอินเดียสกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้น 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้ประมูล Daugoldar Futures และ Option. Eurodollars เป็นเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ที่ฝากในธนาคารพาณิชย์นอกสหรัฐอเมริกาและพวกเขา ได้ทำหน้าที่เป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับการระดมทุนของ บริษัท เป็นเวลานานสัญญา Eurodollar futures ซึ่งพัฒนาและนำเสนอโดย CME ในปีพ. ศ. 2524 แสดงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 3 เดือนที่ 1 ล้านยูโรสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Eurodollar เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ในโลกความสนใจ Open ในสัญญาเมื่อเร็ว ๆ นี้ทะลุสี่ million. CME Eurodollar สัญญา Specifications. Ourodollar Futures. Contract ขนาด - 1,000,000 ข้อเสนอราคา - ดัชนีชี้วัดความผันผวนของราคาขั้นต่ำ - 0025 6 25 สัญญาสำหรับสัญญาเดือนสปป. 005 12 50 สัญญาสำหรับสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดหักเดือน - เดือนมีนาคม, กันยายน, ธันวาคมและเดือนที่ 4 เวลาทำการปกติเวลากลาง - 7 20 น. - 2 00 น. GOLOBEX เวลาทำการซื้อขายกลางเวลา - 4 30 น. - 4:00 น. วันถัดไปในวันอาทิตย์การซื้อขายเริ่มต้นที่ 5 30 p m. Last Trading Day - 11:00 น. ตามเวลาลอนดอนเมื่อธนาคารลอนดอนที่สอง วันทำการถัดจากวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาไว้ล่วงหน้าข้อตกลงขั้นสุดท้าย - อิงตามอัตราการระงับดอกเบี้ยของสมาคมธนาคารอังกฤษข้อตกลงการยกเลิกสัญญา - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Eurodollar หนึ่งครั้งราคาตลาด - ระยะเวลา 25-basis-point เช่น 93 00, 93 25, 93 50 ฯลฯ 12 ราคาประท้วง 5 ราคาถูกระบุไว้ใน 2 เดือนอนุกรมและเดือนที่หมดอายุในไตรมาสถัดไปในวันถัดจากวันหมดอายุของตัวเลือกในเดือนมีนาคมของรอบ 12 การประท้วง 5-tick จะอยู่ในช่วงกลางปี - Curve ตัวเลือกที่ 2 อนุกรมและ fir st ในแต่ละไตรมาสและในตัวเลือก Mid-Curve 2 ปีในการหมดอายุรายไตรมาสครั้งแรกภายใต้สถานการณ์บางอย่างการรวมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย CME อาจซื้อขายที่ครึ่งหนึ่งของการเพิ่มทีละครึ่ง 005 12 50 ติดต่อโบรกเกอร์หรือใบแจ้งยอด CME ของคุณ - ยอดรวม IMM ดัชนีชี้วัดคือ 0 34 อ้างอิงเป็น 34 จุดหรือ 34 จุดพื้นฐานราคาต่ำสุด - 0025 6 25 สัญญาสำหรับสัญญาสิทธิเลือกงวดรายไตรมาสที่ใกล้ที่สุด 005 12 50 สัญญาหรือ serials และตัวเลือกรายไตรมาสแรก 4 ไตรมาสและครบกำหนด 2 ไตรมาสแรกและ serials in เส้นโค้งกลางช่วงอายุ 1 ปีและการหมดอายุรายไตรมาสทั้ง 2 ปีของ Mid-Curves 01 25 00 สัญญาสำหรับตัวเลือกสองไตรมาสล่าสุดและการหมดอายุของไตรมาสที่สองของไตรมาสที่ 1 ปีสำหรับการซื้อขายในตลาดที่ 5 และ 6 ตัวเลือกรายไตรมาสตัวเลือกการซื้อขายครึ่งขีดสีแดงจะได้รับอนุญาตสำหรับตัวเลือกการซื้อขายที่ราคา 5 ticks หรือน้อยกว่าเท่านั้นหักเดือน - ตัวเลือกรายไตรมาสที่ใกล้ที่สุด 6 เดือนมีนาคมไตรมาสที่หมดอายุและ 2 เดือนอนุกรมหนึ่งปีกลาง - คำนวณระยะเวลาการหมดอายุ 4 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุดและ 2 เดือนอนุกรมระยะเวลาสองปีกลาง 2 เดือนมีนาคมสิ้นสุดอายุรายชั่วโมงเวลาทำการปกติเวลากลาง - 7 20 น. - 2:00 น. เวลาทำการของ GOLOBEX เวลากลาง - 2 13:00 - 7 05 น. ในวันอาทิตย์การซื้อขายเริ่มต้นที่ 5 30 p m. Last Trading Day - ตัวเลือกรายไตรมาสที่สองวันทำการของธนาคารกรุงลอนดอนทันทีก่อนวันพุธที่สามของเดือนสัญญา Serial and Mid-Curve options วันศุกร์ก่อนหน้าวันพุธที่สามของเดือนสัญญา EuroRollar Frequently คำถามที่ถามกันฟิวเจอร์สทางการเงินเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ได้รับการแนะนำโดย CME ในปีพ. ศ. 2515 แหล่งที่มาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของการเติบโตคือผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ย CME โดยเฉพาะ Eurodollar futures และ options. Launched เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2524 Eurodollar futures ได้กลายเป็นหนึ่งใน สัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของพวกเขาเปรียบเสมือนสัญญาที่มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง การปรับปรุงเป็นผลให้คอมแพค Eurodollar ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับหลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นเพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลล่าสุดในสัญญาและเพื่อตอบคำถามผู้ใช้ที่ถามบ่อยเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาการเลือกสกุลเงิน Eurodollar เรามี รวบรวมรายชื่อต่อไปนี้ EuroRollar Futures เมื่อเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ Eurodollar สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ EuroRollar หยุดการซื้อขาย ณ เวลา 5:00 น. ตามเวลาในชิคาโก 11:00 น. ตามเวลาลอนดอนในวันทำการที่สองของธนาคารลอนดอนทันทีก่อนหน้าวันพุธที่สามของเดือนสุดท้ายของสัญญา ราคาอิงตามอัตราการชำระราคาตลาดของสมาคมธนาคารอังกฤษ (British Association of Association Association Association Interest Settlement Rate) ซึ่งคำนวณโดยอิงตามอัตราที่กำหนดล่วงหน้า Forward futures for Euro futures สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือนอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยประมาณหมายถึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง อนาคตสูตรดังต่อไปนี้เป็นแนวทางในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยย้อนหลัง 3 เดือนอัตราดอกเบี้ยขาลง 1 เดือน 6 ​​เดือนขึ้นไป 3 เดือน x 182 360 1 อัตราจุดขาย 3 ล้านจุด x 91 360 1 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ x 91 360. ตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน 5 4400 อัตราดอกเบี้ย LIBOR 6 เดือน 6 ​​เดือน 5 8763 อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน R.1 058763 x 182 360 1 0544 x 91 360 1 R x 91 360 1 029708 1 013751 1 R x 91 360 1 015740 1 R x 91 360 0 062270 หรือ 6 227 R อัตราการจ่ายล่วงหน้าที่ระบุไว้ความแตกต่างระหว่างส่วนเสริมและผลตอบแทนส่วนลดมีความแตกต่างกันอย่างไรแนวคิดนี้อธิบายความแตกต่างใน ผลตอบแทนที่ได้รับจากสัญญา T-Bill และ Eurodollar ตั๋วเงินจะถูกขายในราคาที่ขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้และไถ่ถอนที่ตราไว้หุ้นความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้กับราคาตั๋วแลกเงินคือดอกเบี้ยที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ED จะถูกบวกเข้าบัญชี เงินกู้ยืมหลักตัวอย่างของดอกเบี้ย add-on กับ Eurodollars คุณยืม 1 ล้านเป็นเวลาสามเดือนที่ 5 50 550 ดอกเบี้ยถูกเพิ่มไป 1 ล้านหลักเงินต้นดอกเบี้ยเนื่องจากสมมติว่าเงินกู้ 91 วันเท่ากับ 1 ล้าน x 055 x 91 360 13,903 ตัวอย่างของส่วนลดกับตั๋วเงินคุณขายตั๋วเงินคลัง 91 วันมูลค่า 1,000 ล้านบาทที่ ส่วนลดรายปี 5 50.Discount 1 ล้าน x 0 055 x 91 360 13,903.T-bill ราคา 1 ล้าน - 13,903 986,097 อัตราผลตอบแทนของตลาดการเงิน 13,903 986,097 x 360 91 5 578 เทียบกับ ED add-on rate อัตราการให้บริการ Eurodollar 25 tick มาจาก Eurodollar tick สะท้อนค่าเงินดอลลาร์ของ 1 100 ของการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์หนึ่งใน 1 ล้านฝาก 90 วันโดยพิจารณาจากสมการนี้ 1,000,000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x pack หรือ bundle การรวมและแพ็คจะถูกยกมาในขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น 25 tick อย่างไรก็ตามราคาพื้นฐานของแต่ละจุดจะถูกกำหนดให้กับขาส่วนบุคคลของการค้าแต่ละราคาจะถูกกำหนดให้สะท้อนราคาเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนเริ่มต้นด้วยสัญญาที่รอตัดบัญชีมากที่สุดและทำงานต่อไป หากกลุ่มธุรกิจ 2 ปีซื้อขายที่ 2 25 สัญญาแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่ 2 และสองสัญญาล่าสุดที่ 3. หากการซื้อขายกลุ่มธุรกิจ 10 ปีอยู่ที่ - 5 75 สัญญาที่ 10 แรกมีราคา ที่มีการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่ -5 และสัญญาซื้อขาย 30 งวดล่าสุดที่ -6. หาก Purple Pack เริ่มซื้อขายที่ 5 สัญญาแรกมีราคาอยู่ที่ระดับคงที่และสัญญาที่สองมีราคาอยู่ที่ 1.How คือเดือนที่นำเข้า ใน Eurodollars กำหนดเดือนนำเป็น conside สีแดงเป็นสัญญาที่มีปริมาณสูงสุดในชีวิตประจำวันโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันซึ่งคำนวณจากทุกวันทำการโดยเริ่มจาก 5 สัปดาห์หลังจากการหมดอายุของสัญญาก่อนหน้านี้ OptionsEurodollar ด้วยเวลาที่คุณต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบว่าคุณ ต้องการแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบและสำนักหักบัญชีต้องแจ้งสำนักหักบัญชีให้ทราบภายในเวลา 19.00 น. สามารถติดต่อสำนักหักบัญชีได้ที่หมายเลข 312-207-2525 เมื่อมีสัญญาใหม่ระบุไว้หลังจากหมดอายุ สัญญาฟิวเจอร์โรเยล Eurodollar รายไตรมาสเป็นสัญญาซื้อขายรายไตรมาสที่สี่สิบสี่มีขายในวันทำการถัดไปนับตั้งแต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Eurodollar ส่วนใหญ่หมดอายุในวันจันทร์สัญญาฉบับใหม่นี้มีให้บริการทั่วไปในวันอังคารหลังจากวันหมดอายุของวันจันทร์ ของอนาคตในอนาคตอันใกล้นี้และการประกาศผลการดำเนินงาน Eurodollar ครั้งที่สี่เป็นผลให้เกิดความล่าช้าหนึ่งวันในการแสดงชุด Copper Year 10 ใหม่หลังการหมดอายุของ Quart หน้า ในอนาคตโดยตัวเลือกจะต้องเป็นเงินในการออกกำลังกายอัตโนมัติที่จะใช้สถานที่ที่หมดอายุการหมดอายุโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะที่หมดอายุและไม่ก่อนที่จะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อหมดอายุตัวเลือกที่ต้องการเพียงเพื่อจะอยู่ใน เงินโดยการเพิ่มขึ้นของราคาที่เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เช่นไตรมาสที่ tick. At หมดอายุตัวเลือก Eurodollar ในเงินทั้งหมดจะถูกใช้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีคำแนะนำในทางตรงกันข้ามส่งไปยังสำนักหักบัญชีหากคุณกำลังสั้น in - the - เมื่อคุณจะได้รับมอบหมายเมื่อไรคุณจะได้รับมอบหมายตำแหน่งฟิวเจอร์สคุณจะได้รับแจ้งก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการในวันทำการถัดไปที่คุณได้รับมอบหมายและคุณจะได้รับตำแหน่งฟิวเจอร์สตั้งแต่วันที่ วันที่ได้รับมอบหมายการกำหนดจะทำผ่านกระบวนการของการสุ่มเลือก บริษัท สำนักหักบัญชีที่มีตำแหน่งสั้นเปิดในตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงสิ่งที่เป็นค่าเงินดอลลาร์ของตู้ในตัวเลือก Eurodollar ตู้ใน Eurodollar o ptions คือมูลค่าขั้นต่ำของ 6 25 หรือ 1 4 tick. What เป็นกฎเกี่ยวกับการแสดงราคา 12 จุดราคานัดหยุดงาน 5 ตัวเลือกแบบแถวและแบบอนุกรมในวันที่หมดอายุของตัวเลือกในรอบไตรมาสรายเดือนตีราคาใน 12 5- จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าเช่นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 1999 สำหรับวันหมดอายุของฟิวเจอร์สและตัวเลือกในวันที่ 99 ก. ย. ราคาตลาดการตีราคา 12 จุด 5 จุดจะแสดงรายการในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และสิทธิเลือกรายไตรมาสแบบรายเดือนในเดือนธันวาคมโดยจะมีการเลือกกางเกงขาสั้นช่วงกลางปีหนึ่งสำหรับการหมดอายุของไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามเวลาที่กำหนดซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มราคาในการตีราคาเพิ่มขึ้น 12 จุดในแต่ละช่วงเวลา 5 ครั้งซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญเสียการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตตัวเลือกตลาดซื้อขายล่วงหน้าเงินสดแยกและแตกต่างและไม่จำเป็นต้องตอบสนองในทางเดียวกันกับมาตรการกระตุ้นตลาดที่คล้ายคลึงกันการเคลื่อนไหวในตลาดเงินสดจะไม่เกิดขึ้น sine ย้ายควบคู่กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกที่เสนอ 2016 Infinity Trading Corp สงวนลิขสิทธิ์